Um eigene Cursor zu erstellen vewende ich meistens das Programm Axialis AX Cursors 4.5, da Photoshop keine .cur Dateien speichern kann (nur mit einem kostenpflichtigen Plug-In)...
Eine 30-Tage Shareware Version von AX Cursors könnt ihr hier » runterladen (ca. 2 MB)...

Ihr könnt aber den Cursor auch z. B. mit Photoshop erstellen (am besten 32x32 pixel mit transparentem Hintergrund) und als .bmp speichern, dann in einem Freeware Programm wie Irfan View ( hier downloaden » , 803 KB) öffnen und als .cur abspeichern...

So könnt ihr den Cursor dann auf eurer Page verwenden:

<style type="text/css">
body{cursor: url(images/cursor.cur);}
</style>

Um auch die Hand beim Mouseover von Links zu ändern gebt ihr den Cursor einfach auch bei den Link-Styles mit an:

<style type="text/css">
a:link {cursor: url(images/cursor-link.cur);}
</style>

Es empfiehlt sich dafür einen anderen Cursor zu nehmen, oder so wie ich es hier gemacht habe, dem Cursor eine andere Farbe zu geben, damit man die Links leichter finden kann!